Теория приближений

Дагестанские Электронные Математические Известия: Выпуск №13 (2020)


Ожидаемые обратные дважды стохастические дифференциальные уравнения, основанные на мартингалах Тюгеля с отражающим барьером или без него

УДК: 517.9

Страницы: 1 - 21


В данной статье говорится об отраженных ожидаемых обратных дважды стохастических дифференциальных уравнениях (ОООДСДУ), управляемых мартингалами Тюгеля, связанными с процессом Леви. Мы получаем существование и единственность решений этих уравнений с помощью теоремы о неподвижной точке, где коэффициенты этих ОДСДУ зависят от будущего и настоящего значения решения $\left( Y,Z\right)$. Также говорится о теореме сравнения для специального класса ОООДСДУ при некоторых более сильных условиях. Новизна нашего результата заключается в том, что мы допускаем бесконечность временного интервала.


Ключевые слова: Ожидаемые обратные дважды стохастические дифференциальные уравнения; случайная мера Леви; теорема сравнения; предсказуемое представление; мартингаламы Тюгеля.




В содержание выпуска

Скачать полный текст